天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概

              要（更新）

                                 编制日期：2023年03月30日

(资料图片仅供参考)

              送出日期：2023年03月31日

     本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

     作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称      双创龙头ETF     基金代码        159603

          天弘基金管理有限公               国泰君安证券股份有

基金管理人                 基金托管人

          司                       限公司

                      上市交易所及上市日 深圳证券交易所

基金合同生效日   2022年05月26日

                      期           2022年06月08日

基金类型      股票型         交易币种        人民币

运作方式      交易型开放式      开放频率        每个开放日

                      开始担任本基金基金

基金经理1     杨超          经理的日期

                      证券从业日期      2010年05月04日

                      开始担任本基金基金

基金经理2     林心龙         经理的日期

                      证券从业日期      2015年07月06日

          不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当

          在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，本基金应

其他

          当按照基金合同的约定程序进行清算并终止，且无需召开基金份额持

          有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

        紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日

投资目标

        均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。

        本基金的标的指数为中证科创创业50指数。

        本基金以标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）为主要投资对象。此

        外，为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市

        的非成份股（包括科创板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、

投资范围    存托凭证、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公

        司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短

        期融资券、超短期融资券等）、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产

        支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的

        其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以根据相关法

         律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以

         后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投

         资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数的成份股及其备选

         成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；

         每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不

         低于交易保证金一倍的现金。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法

         律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构变更投资品种的投

         资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资

         比例。

         本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基

         金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当

         预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的

         申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特

         殊情况（如流动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等）导致流动性不

主要投资策略   足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对

         投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指

         数。为使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数，基金可进行股指期货投

         资。 主要产品投资策略包括：债券投资策略、资产支持证券投资策略、股

         指期货投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略、存托凭证投资策略

         等策略。

业绩比较基准   中证科创创业50指数收益率

         本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金

风险收益特征   与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的

         指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

 注: 详见《天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》"基金的投资"

章节。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

（三）自基金合同生效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基

准的比较图

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

费用类型    金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率  备注

        投资人在申购本基金时，申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收

申购费

        取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

        投资人在赎回本基金时，申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收

赎回费

        取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

注： 场内交易费用以证券公司实际收取为准。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别      收费方式/年费率

管理费       0.50%

托管费       0.10%

其他费用      合同约定的其他费用，包括信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费等。

 注: 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

  本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。

  投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

  本基金的特有风险：

易、退市等方面的规则与其他板块存在差异，本基金须承受投资于科创板上市公司相关的特有

风险，包括但不限于：

  （1）科创板企业无法盈利甚至较大亏损的风险。（2）股价大幅波动风险。（3）流动性

风险。（4）红筹企业的投资风险。（5）科创板企业退市风险。（6）科创板股票在发行与交易

机制上与主板市场存在差异的风险。（7）监管规则变化的风险。科创板股票相关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则，可能根据市场情况进行修改完善，或者补充

制定新的法律法规和业务规则，导致基金投资运作产生相应调整变化。（8）科创板长期投资

者相关制度的风险。（9）科创板设立和注册制试点时间较短的风险。

场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。

司经营状况、投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收

益水平发生变化，产生风险。

年化跟踪误差控制在2%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上

述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定

自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转

换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会

进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资

人将面临更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。自指

数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构

提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期

间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

牌时可能面临如下风险：

  （1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

  （2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影响本基金二

级市场价格的折溢价水平。

  （3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该部分款项将

按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“基金份额的申购与赎回”之“申购赎回清单的内

容与格式”相关约定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。

  （4）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以

获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清单中设置较低的赎回份额

上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。

构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退

市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合

进行相应调整。

的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，

基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。

份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸

多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。

供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，与投

资者申购赎回的实际结算价格也可能存在差异，IOPV计算也可能出现错误。投资人若参考IOPV

进行投资决策可能导致损失。

金替代，且设置了现金替代比例上限；此外，对于场内申购赎回部分的上交所成份券，也将使

用现金替代。因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无

法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。

购赎回单位，由此可能导致投资人按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按

照新的最小申购赎回单位全部赎回。同时，在投资者提交赎回申请时，如本基金投资组合内不

具备足额的符合要求的赎回对价，也可能导致出现赎回失败的情形。

等。在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份股流动性差等因素，导致投资人变现后

的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。

大会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。

  （1）与基础资产相关的风险主要包括特定原始权益人破产风险、现金流预测风险等与基

础资产相关的风险。

  （2）与资产支持证券相关的风险主要包括资产支持证券信用增级措施相关风险、资产支

持证券的利率风险、资产支持证券的流动性风险、评级风险等与资产支持证券相关的风险。

  （3）其他风险主要包括政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操

作风险。

定参与融资及转融通证券出借业务，可能存在如下特有风险。

变现并支付赎回对价的风险；

益补偿及相关费用的风险；

申购赎回代理机构因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，由此影响对

投资人申购赎回服务的风险。

  （2）登记机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资人基金份额、组合证券

及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资人带来风险。同样的风险还可能来自于证券

交易所及其他代理机构。

  （3）证券/期货交易所、登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，导致基金或投

资人利益受损的风险。

人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，本基金应当按照本基金合同的约定

程序进行清算并终止，且无需召开基金份额持有人大会。故投资者还将面临基金合同可能自动

终止的风险。

中国存托凭证发行机制以及交易机制等差异带来的特有风险，包括但不限于创新企业业务持续

能力和盈利能力等经营风险，存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有

权利等方面存在差异可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；存托凭证持

有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托凭证退市的风险；因多

地上市造成存托凭证价格差异以及受境外市场影响交易价格大幅波动的风险；存托凭证持有人

权益被摊薄的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存

在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险等。

  此外，本基金产品仍存在市场风险、基金管理风险、流动性风险、本基金法律文件风险收

益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险。

（二）重要提示

  中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保

证，也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基

金一定盈利，也不保证最低收益。

  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发

生变更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞

后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

    以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话：

    ●《天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

      《天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

      《天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

    ● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

    ● 基金份额净值

    ● 基金销售机构及联系方式

    ● 其他重要资料

查看原文公告